Что такое DMA на фондовом рынке: плюсы, риски и стратегии

Технический анализ фондового рынка предлагает трейдерам множество инструментов для понимания динамики цен и определения торговых возможностей. Среди этих инструментов скользящие средние являются одним из наиболее часто используемых индикаторов.

Однако особый вариант, называемый смещенной скользящей средней (DMA), дает трейдерам уникальное преимущество, предлагая перспективный взгляд на ценовые тенденции.

В этой статье мы рассмотрим, что такое DMA, как он работает, какие с ним связаны преимущества и риски, а также несколько стратегий его эффективного применения в торговле.

Что такое DMA (смещенная скользящая средняя) на фондовом рынке?

Смещённая скользящая средняя (DMA) — это простая или экспоненциальная скользящая средняя, сдвинутая вперёд или назад на графике на определённое количество периодов. Идея заключается в «смещении» или перемещении скользящей средней таким образом, чтобы она лучше соответствовала будущей динамике цены, обеспечивая более плавное и зачастую более наглядное представление рыночных трендов.

Если трейдер использует 20-дневную скользящую среднюю и смещает её на 5 дней вперёд, линия отображается на 5 дней раньше обычного значения. Такое смещение делает определение тренда немного более предсказуемым, предоставляя более стратегический взгляд на динамику цены.

DMA можно применять к любой скользящей средней — простой (SMA) или экспоненциальной (EMA) — в зависимости от предпочтений трейдера. Смещение сдвигает линию горизонтально на графике, не изменяя её расчёт.

Как рассчитать ДМА

Расчёт смещенной скользящей средней состоит из двух этапов. Сначала рассчитывается стандартная скользящая средняя (SMA или EMA) с заданным количеством периодов. Затем построенная линия сдвигается вперёд или назад на ценовом графике.

Например:

• Шаг 1: Рассчитайте 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA).

• Шаг 2: Сместите это среднее значение на +5 периодов (вперед) или -5 периодов (назад).

Этот визуальный сдвиг меняет то, как трейдер интерпретирует ценовые тенденции, не изменяя основные данные.

Как интерпретировать DMA на ценовом графике

На типичном графике положительно смещенная скользящая средняя (например, +5) отображается справа от фактической цены, по-видимому, прогнозируя её движение. Это смещение может служить уровнями поддержки и сопротивления и помочь определить точки входа и выхода на основе пересечения или взаимодействия цен.

Когда цена пересекает смещенную скользящую среднюю выше неё, это может сигнализировать о бычьем импульсе. И наоборот, падение цены ниже DMA может указывать на медвежий импульс. Однако, поскольку DMA смещена вперед, она подает эти сигналы немного раньше, чем традиционные скользящие средние.

Некоторые трейдеры также используют несколько DMA на одном графике — например, 20 DMA и 50 DMA — для создания перекрестных систем покупки или продажи, как это делается с традиционными скользящими средними.

Зачем использовать DMA вместо обычных скользящих средних?

Стандартные скользящие средние являются запаздывающими индикаторами. Они эффективны для подтверждения трендов, но к тому времени, как они сигнализируют о движении, большая часть возможностей уже может быть упущена. Смещённая скользящая средняя пытается решить эту проблему, визуально опережая движение цены, позволяя трейдерам заранее предвидеть изменения.

DMA добавляет дополнительный уровень тайминга, приближая скользящую среднюю к текущему или будущему ценовому движению. Этот метод может быть эффективен в импульсной торговле, системах следования за трендом и внутридневном скальпинге, где тайминг имеет решающее значение.

Опережая скользящую среднюю, DMA также может помочь отфильтровать незначительные ценовые шумы и быстрые колебания, которые могут сбивать с толку при использовании стандартных скользящих средних.

DMA против традиционных скользящих средних

Чтобы понять ценность DMA, давайте сравним ее с традиционными скользящими средними:

• SMA/EMA подают запаздывающие сигналы, подтверждающие тренды, но с запоздалыми точками входа.

• DMA предоставляет наглядное представление, помогая трейдерам предвидеть потенциальные движения и готовиться к ним.

На волатильных или быстро меняющихся рынках это преимущество во времени может быть критически важным. Однако необходимо соблюдать баланс, проверяя достоверность данных, чтобы избежать ложных пробоев.

DMA — это не замена скользящим средним, а их усовершенствование. Многие трейдеры используют DMA и стандартные скользящие средние одновременно для получения более точной картины.

Популярные торговые стратегии DMA

Стратегия кроссовера DMA

Подобно традиционным системам пересечения скользящих средних, эта стратегия использует две смещенные скользящие средние — одну краткосрочную и одну долгосрочную. Бычий сигнал возникает, когда короткая DMA пересекает длинную DMA снизу вверх. Медвежий сигнал возникает при обратном движении.

Эта настройка помогает своевременно выявлять изменения тренда и может применяться на различных таймфреймах — от 5-минутных до дневных графиков.

DMA и стратегия прорыва цены

Трейдеры используют DMA в качестве динамического уровня поддержки или сопротивления. Когда цена пробивает смещенную скользящую среднюю и успешно тестирует ее, это может быть сигналом прорыва и продолжения тренда.

В этом методе DMA действует как визуальный ориентир для размещения стоп-лосса и подтверждения сделки.

Сочетание DMA с RSI или MACD

Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, DMA можно использовать в сочетании с индикаторами импульса, такими как RSI или MACD. Например, если цена пересекает 20-периодную +5 DMA, а RSI поднимается выше 50, это сочетание увеличивает вероятность бычьего тренда.

Такие комбинации делают DMA более надежным, подтверждая сигналы независимыми индикаторами.

Скальпинг с DMA на младших таймфреймах

На 1-минутных или 5-минутных графиках внутридневные скальперы могут использовать очень краткосрочные DMA (например, 9-периодную DMA, смещенную на 3), чтобы ловить быстрые импульсные всплески. Вход и выход активируются на основе взаимодействия цены и DMA, часто фильтруемого с помощью индикаторов объема или волатильности.

Такой подход требует строгого управления рисками из-за скорости исполнения и возможности быстрого отката.

Преимущества использования DMA в трейдинге

• Визуально отображает движение цены, помогая трейдерам предсказывать направление рынка раньше, чем традиционные скользящие средние.

• Уменьшает задержку, обычно связанную со стандартными скользящими средними, такими как SMA или EMA.

• Улучшает выбор времени входа и выхода, особенно на трендовых рынках.

• Действует как динамическая поддержка или сопротивление, предлагая трейдерам более точные торговые настройки.

• Настраиваемые параметры длительности периода и смещения для соответствия любому стилю торговли или таймфрейму.

• Сглаживает рыночный шум, облегчая определение доминирующей тенденции.

• Универсальное приложение, подходящее для дневной торговли, свинг-трейдинга и скальпинговых стратегий.

Риски и ограничения DMA

• Повышенный риск ложных сигналов, особенно на рынках с боковым движением или высокой волатильностью.

• Может привести к преждевременным входам, поскольку трейдеры могут действовать до полного подтверждения тренда.

• Никакого понимания основ, поскольку это исключительно технический инструмент.

• Может создать психологическую предвзятость, когда трейдер чрезмерно полагается на смещенную линию.

• Риск чрезмерной оптимизации, особенно при бэктестинге с использованием параметров DMA, подобранных по кривой.

• Не подходит в качестве самостоятельного индикатора и должен подтверждаться другими инструментами, такими как RSI, MACD или объем.

Подходит ли вам применение DMA на фондовом рынке?

ДМА лучше всего подходит для:

• Трейдеры, следующие за трендом, стремятся входить в рынок пораньше.

• Свинг-трейдерам необходимо визуальное подтверждение импульса.

• Спекулянтам, которым необходимо совершать сделки короткими рывками.

• Трейдеры комбинируют индикаторы для усиления сигнала.

Он менее подходит фундаментальным инвесторам или тем, кто сосредоточен на доходе от дивидендов, поскольку он добавляет мало ценности вне основанной на цене стратегии.

Заключение

В заключение, смещенная скользящая средняя (DMA) — мощный, но недостаточно используемый инструмент в арсенале трейдера. Визуально отслеживая ценовое движение, она дает трейдерам возможность заблаговременно оценить тренды и изменения импульса. Она эффективна на динамичных рынках или в стратегиях, основанных на раннем входе и выходе.

Хотя DMA сопряжена с определенными рисками, включая ложные сигналы и психологическую предвзятость, их можно снизить, комбинируя его с анализом объёма, RSI или моделями ценового движения. DMA следует рассматривать как дополнение, а не как замену традиционных скользящих средних.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.