ตัวบ่งชี้ปริมาณตัวใดดีที่สุดสำหรับผู้ซื้อขาย?

ปริมาณการซื้อขายถือเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่กลับมักถูกมองข้าม แม้ว่าราคาจะบอกคุณได้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายสามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น และการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจรุนแรงเพียงใด ตัวบ่งชี้ปริมาณการซื้อขายจะส่งสัญญาณสำคัญแก่ผู้ซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันแนวโน้ม การเน้นย้ำจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น หรือการระบุโซนการสะสม

ด้านล่างนี้คือตัวบ่งชี้ตามปริมาณการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 5 ตัวซึ่งใช้ในการซื้อขายในปัจจุบัน ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีมุมมองเฉพาะตัวที่ผู้ซื้อขายสามารถใช้ตีความกิจกรรมทางการตลาดได้

ปริมาตรสมดุล (OBV)

OBV สะท้อนการไหลของปริมาณสะสม

On-Balance Volume (OBV) ติดตามแรงกดดันในการซื้อและขายโดยการเพิ่มปริมาณในวันที่ราคาขึ้นและลบปริมาณในวันที่ราคาลง โดยจะสร้างผลรวมเคลื่อนที่ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของปริมาณสุทธิในช่วงเวลาต่างๆ

มันส่งสัญญาณแนวโน้มอย่างไร

• หากราคาเพิ่มขึ้นและ OBV เพิ่มขึ้นด้วย แสดงว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้น

• หากราคาเพิ่มขึ้น แต่ OBV ลดลง อาจบ่งบอกถึงจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่

เมื่อใดจึงควรใช้ OBV

OBV มีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุความแตกต่างขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าแบบคลาสสิกของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม เหมาะที่สุดสำหรับใช้ในตลาดที่มีแนวโน้มหรือเมื่อต้องการยืนยันการตั้งค่าการทะลุ

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP)

VWAP แสดงมูลค่าที่เหมาะสมตลอดทั้งวัน

VWAP คำนวณราคาซื้อขายเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย โดยจะรีเซ็ตใหม่ทุกวัน ทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการซื้อขายระหว่างวัน

การตีความเชิงปฏิบัติ

• ราคาสูงกว่า VWAP = มีอคติขาขึ้น

• ราคาต่ำกว่า VWAP = มีอคติขาลง

ผู้ค้าใช้ VWAP อย่างไร

• นักเก็งกำไรและนักเทรดรายวันใช้เพื่อประเมินจุดเข้าที่เหมาะสมที่สุด

• สถาบันต่างๆ มักพยายามซื้อหรือขายใกล้กับ VWAP เพื่อลดผลกระทบต่อตลาด

เหตุใดมันจึงสำคัญ

VWAP ทำหน้าที่เสมือนแม่เหล็กสำหรับดึงดูดราคาระหว่างช่วงการซื้อขาย โดยมักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการจับเวลาการเข้าและออกระหว่างวัน

เส้นสะสม/กระจาย (A/D)

การตีความปริมาณและราคาที่ละเอียดยิ่งขึ้น

เส้น A/D ไม่เพียงแต่คำนึงถึงปริมาณการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงราคาที่ปิดภายในช่วงของวันด้วย ซึ่งทำให้เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่าเมื่อเทียบกับ OBV

คู่มือการแปล

• ปิดใกล้จุดสูงสุดของวัน = บ่งชี้ถึงการสะสม

• ปิดใกล้จุดต่ำสุดของวัน = แสดงถึงการกระจาย

การอ่านเส้น A/D

• เส้น A/D ที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงความสนใจในการซื้ออย่างต่อเนื่อง

• เส้น A/D ที่ลดลงแสดงถึงการขายอย่างต่อเนื่อง

เมื่อใดจึงควรพึ่ง A/D

ตัวบ่งชี้นี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการตรวจจับกิจกรรมการซื้อหรือขายพื้นฐานที่ยังไม่ปรากฏในราคา มักใช้เพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งของแนวโน้มและตรวจจับการแยกตัวก่อนที่จะเกิดการทะลุ

ไชคิน มันนี่ โฟลว์ (CMF)

ออสซิลเลเตอร์ที่วัดความแข็งแกร่งของการไหลของเงิน

CMF สร้างขึ้นจากแนวคิด A/D แต่เปลี่ยนให้เป็นออสซิลเลเตอร์ที่เคลื่อนไหวระหว่าง +1 และ -1 โดยคำนึงถึงทั้งปริมาณและตำแหน่งราคาปิดภายในช่วง

สัญญาณสำคัญ

• CMF ที่เป็นบวก = แรงซื้อที่ต่อเนื่อง

• CMF ติดลบ = แรงขายที่ต่อเนื่อง

เทรดเดอร์ใช้ CMF อย่างไร

• เพื่อยืนยันการทะลุผ่านเมื่อ CMF เป็นบวกอย่างมาก

• เพื่อค้นหาการกลับตัวในช่วงต้นเมื่อ CMF เบี่ยงเบนจากราคา

ความแข็งแกร่งของ CMF

ความสามารถในการวัดโมเมนตัมของแนวโน้มในช่วงเวลา 20–21 ทำให้ CMF เหมาะสำหรับผู้ซื้อขายแบบสวิงและแบบตำแหน่งที่กำลังมองหาสัญญาณที่ชัดเจนกว่าแท่งปริมาณแบบดั้งเดิม

โปรไฟล์ปริมาณ

ปริมาณตามราคา ไม่ใช่ตามเวลา

แตกต่างจากตัวบ่งชี้ทั่วไปที่มักจะแสดงปริมาณในช่วงเวลาต่างๆ โปรไฟล์ปริมาณจะแสดงปริมาณการซื้อขายในแต่ละระดับราคา ช่วยระบุโครงสร้างตลาดและ "พื้นที่มูลค่า"

แนวคิดหลัก

• โหนดปริมาณสูง (HVN): โซนการยอมรับที่แข็งแกร่ง มักทำหน้าที่เป็นการสนับสนุน/ความต้านทาน

• โหนดปริมาณต่ำ (LVN): โซนปฏิเสธที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

กรณีการใช้งาน

• ระบุโซนทางเข้าและทางออกตามระดับการยอมรับก่อนหน้านี้

• วางคำสั่งตัดขาดทุนไว้รอบๆ บริเวณที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนแบบฉับพลัน

เหมาะสำหรับผู้ค้าขั้นสูง

Volume Profile เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ซื้อขายแบบสวิงและผู้เล่นสถาบันที่ต้องการทำความเข้าใจว่าระดับราคาใดมีความสำคัญที่สุด มากกว่าแค่ช่วงเวลาที่ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงเพียงอย่างเดียว

ความคิดสุดท้าย

ตัวบ่งชี้ปริมาณมีประโยชน์มากกว่าแค่เครื่องมือยืนยัน แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับจิตวิทยาของตลาดอีกด้วย แนวทางที่มีประสิทธิผลที่สุดมักจะใช้ร่วมกัน

• ใช้ OBV หรือเส้น A/D เพื่อยืนยันทิศทางแนวโน้ม

• ใช้ VWAP ในช่วงเซสชันระหว่างวันเพื่อค้นหาโซนรายการเข้าที่แม่นยำ

• ติดตาม CMF เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมการซื้อ/ขาย

• วิเคราะห์โปรไฟล์ปริมาณเพื่อค้นหาโซนราคาหลักที่มีความสนใจของสถาบัน

การเลือกตัวบ่งชี้ปริมาณที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขายและกรอบเวลาของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเก็งกำไรหรือนักเทรดระยะยาว การนำปริมาณมาใช้ในกลยุทธ์ของคุณสามารถช่วยให้คุณกำหนดเวลาการซื้อขายได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกได้

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ