สรุป
Quad Witching ปี 2025 จะเกิดขึ้นวันไหนบ้าง? ดูปฏิทินพร้อมเข้าใจผลกระทบต่อหุ้นและตราสารอนุพันธ์ได้ที่นี่ครบทุกข้อมูลสำคัญ!
ถ้าคุณเล่นหุ้นไม่ว่าจะเป็นนักเทรดหรือนักลงทุน น่าจะเคยได้ยินคำว่า “Quad Witching” กันมาบ้าง ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแค่ปีละ 4 ครั้ง แต่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อหุ้น ออปชัน และฟิวเจอร์ส ทำให้ปริมาณซื้อขายและความผันผวนของราคาพุ่งสูงขึ้น
สำหรับผู้ที่บริหารพอร์ตการลงทุน ใช้ออปชัน หรือเทรดฟิวเจอร์สดัชนี การเข้าใจ Quad Witching จะช่วยให้คาดเดาพฤติกรรมตลาดได้ดีขึ้น
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จัก Quad Witching คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ วันสำคัญในปี 2025 คือวันไหน และวิธีเตรียมตัวรับมือเพื่อทำกำไรจากเหตุการณ์นี้
Quad Witching (หรือ Quadruple Witching) หมายถึง การหมดอายุพร้อมกันของสัญญาอนุพันธ์ 4 ประเภท ได้แก่
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น: สัญญาผูกมัดให้ผู้ซื้อ ซื้อหรือผู้ขายขายดัชนีหุ้นในราคาที่กำหนด ณ วันที่กำหนดในอนาคต
ออปชันดัชนีหุ้น: สิทธิที่ให้ผู้ถือเลือกซื้อหรือขายดัชนีหุ้นในราคาที่กำหนด ก่อนที่ออปชันจะหมดอายุ
ออปชันหุ้น: สิทธิในการซื้อหรือขายหุ้นรายตัวในราคาที่กำหนด
ฟิวเจอร์สหุ้น: สัญญาฟิวเจอร์สของหุ้นรายตัว
คำว่า “Quad Witching” มาจากการหมดอายุพร้อมกันของสัญญาอนุพันธ์ทั้ง 4 ประเภทนี้ ซึ่งมักทำให้ตลาดมีความเคลื่อนไหวสูง เนื่องจากนักเทรดปรับหรือปิดสถานะ
ผลกระทบต่อตลาด
การหมดอายุพร้อมกันของสัญญาอนุพันธ์หลายประเภท อาจส่งผลให้เกิด
ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น : เนื่องจากนักเทรดปิดสถานะหรือเลื่อนสถานะสัญญา ทำให้กิจกรรมการซื้อขายพุ่งสูงขึ้น
ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น : การเทรดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายที่เรียกว่า “witching hour”
การบิดเบือนราคาที่อาจเกิดขึ้น : การซื้อขายขนาดใหญ่จากสถาบันการเงินอาจสร้างความไม่สมดุลชั่วคราวระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ส่งผลให้เกิดความเบี่ยงเบนของราคาในระยะสั้น
ผลกระทบเชิงบวก :
การเพิ่มขึ้นของสภาพคล่อง ช่วยปรับปรุงการดำเนินการคำสั่งซื้อ
เปิดโอกาสการเทรดสำหรับ Day Trader และ Scalpers
ตลาดได้รีเซ็ตเมื่อนักเทรดเลื่อนสถานะสัญญา
ผลกระทบเชิงลบ :
ราคาผันผวนรุนแรง อาจโดนจุดหยุดขาดทุน (Stop-loss)
เกิดสัญญาณหลอก (False breakouts) จากการปรับพอร์ตของสถาบัน
การกลับตัวของราคากะทันหันในช่วงท้ายวัน
ในประวัติศาสตร์ วัน Quad Witching ไม่ได้ก่อให้เกิดแนวโน้มขึ้นหรือลงอย่างรุนแรงเสมอไป แต่จะเห็นความผันผวนสูงภายในวันนั้นอย่างชัดเจน
โดยเฉลี่ยแล้ว ปริมาณการซื้อขาย S&P 500 พุ่งขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับวันศุกร์ปกติ
ในปีที่ตลาดผันผวน เช่น ปี 2020 หรือ 2008 วันเหล่านี้มักมีการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง
ในปีที่ตลาดสงบ การเคลื่อนไหวของราคาอาจไม่มาก แต่ยังคงมีความผันผวนเล็กน้อยในช่วงท้ายวัน
ในเดือนมีนาคม 2020 วัน Quad Witching ตรงกับช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ทำให้ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นอีก เนื่องจากนักเทรดปรับพอร์ตลงทุนเพื่อตอบสนองต่อความตื่นตระหนกในตลาด
| ไตรมาส | วันที่ |
|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 – มีนาคม | 21 มีนาคม 2025 |
| ไตรมาสที่ 2 – มิถุนายน | 20 มิถุนายน 2025 |
| ไตรมาสที่ 3 – กันยายน | 19 กันยายน 2025 |
| ไตรมาสที่ 4 – ธันวาคม | 19 ธันวาคม 2025 |
กลยุทธ์รับมือกับวัน Quad Witching
เพื่อจัดการกับความท้าทายและโอกาสที่เกิดขึ้นในวัน Quad Witching ควรมีแนวทางดังนี้
วางแผนล่วงหน้า: ทบทวนและปรับสถานะการลงทุนก่อนวันหมดอายุ เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนในนาทีสุดท้าย
ใช้คำสั่งจำกัดราคา (Limit Orders): เพื่อควบคุมราคาการซื้อขายให้เหมาะสมในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
ติดตามตัวชี้วัดตลาด: เฝ้าดูปริมาณการซื้อขายและการเคลื่อนไหวของราคา เพื่อประเมินทิศทางและความรู้สึกของตลาด
อัพเดตข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ: รับทราบข่าวเศรษฐกิจมหภาคและเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระตุ้นความเคลื่อนไหวของตลาดในวัน Quad Witching
การนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้จะช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสสร้างกำไรในช่วงเวลาที่ตลาดมีความเคลื่อนไหวสูงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีเทรดในวัน Quad Witching สำหรับช่วงที่เหลือของปี 2025
ต่อไปนี้คือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเทรดในวัน Quad Witching:
1. การเทรดแบบ Scalping และ Intraday Trading
ความผันผวนและสภาพคล่องสูงเปิดโอกาสดีสำหรับนักเทรดแบบนี้
เคล็ดลับ: เทรดในช่วงเปิดตลาดหรือ “witching hour” พร้อมตั้งจุดหยุดขาดทุนอย่างเคร่งครัด
2. การเลื่อนออปชัน (Options Rollovers)
ติดตามการเลื่อนสัญญาล่วงหน้า โดยเฉพาะใน SPY, QQQ และฟิวเจอร์สดัชนี ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างสถานะ
3. กลยุทธ์ Fade the Move
รูปแบบราคาที่พบได้บ่อยในช่วงวัน Quad Witching คือราคาพุ่งขึ้นในทิศทางหนึ่ง ช่วง witching hour แล้วกลับตัวอย่างรวดเร็วกลยุทธ์นี้สามารถทำกำไรได้
4. รักษาสภาพเงินสด (Stay in Cash) หากไม่มั่นใจ
ถ้าเป็นมือใหม่หรือไม่แน่ใจ การอยู่เฉย ๆ สังเกตการณ์ตลาดในช่วง Quad Witching มักมีค่ามากกว่าการบังคับตัวเองเทรด
สรุปแล้ววัน Quad Witching เป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวงการเทรด เนื่องจากสัญญาอนุพันธ์หลายประเภทหมดอายุพร้อมกัน
แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตจนเป็นข่าวโด่งดัง แต่เหตุการณ์นี้ส่งผลอย่างชัดเจนต่อสภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขาย และความผันผวนของราคาในตลาด เมื่อเข้าใจกลไกของ Quad Witching และวางแผนใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม นักลงทุนและนักเทรดก็จะสามารถเตรียมตัวและสร้างโอกาสทำกำไรในช่วงเวลาที่ตลาดมีความเคลื่อนไหวสูงนี้ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
เรียนรู้การเทรดทอง Gold Spot อย่างละเอียด ตั้งแต่ความหมาย วิธีเทรด ข้อแตกต่างกับ Gold Future ปัจจัยกระทบราคา และเทคนิคทำกำไรในตลาดขาขึ้น-ขาลง
2025-06-20
เรียนรู้วิธีระบุรูปแบบแนวทแยงที่สิ้นสุด ทำความเข้าใจโครงสร้าง และค้นหาสัญญาณการกลับตัวที่สำคัญโดยใช้การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียต
2025-06-20
ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย เปิดเผยความเข้าใจผิดทั่วไปที่ทำให้เกิดการสูญเสียในการซื้อขาย
2025-06-20
