กลยุทธ์ Trend Following คืออะไร? เจาะลึก 7 กลยุทธ์

กลยุทธ์แบบ Trend Following ถือเป็นหนึ่งในวิธีการที่ผ่านการพิสูจน์มาอย่างยาวนานในโลกของการเทรด แทนที่จะพยายามทำนายจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของตลาด กลยุทธ์เหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การติดตามแรงโมเมนตัมของแนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้ว

นักเทรดที่ใช้แนวคิดแบบ Trend Following จะพยายามสร้างผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นในช่วงขาขึ้นหรือขาลงของตลาด

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 7 กลยุทธ์ Trend Following ที่ได้รับความนิยม วิธีการทำงานของแต่ละกลยุทธ์ รวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำไปใช้

จัดอันดับกลยุทธ์ Trend Following ที่ดีที่สุด

1. กลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบตัดกัน (Moving Average Crossover Strategy)

หนึ่งในกลยุทธ์ Trend Following ที่พบได้บ่อยที่สุดคือ การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น โดยทั่วไปจะเป็นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะยาว สัญญาณซื้อหรือขายจะเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นหรือลงผ่านค่าเฉลี่ยระยะยาว ตัวอย่างเช่น เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย 200 วันอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น

กลยุทธ์นี้ได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถลดความผันผวนของราคาและให้จุดเข้าออกที่ชัดเจน

2. การเทรดแบบ Breakout (Breakout Trading)

กลยุทธ์ Breakout มุ่งเน้นการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ทะลุผ่านระดับแนวรับหรือแนวต้านที่กำหนด เมื่อราคาผ่านแนวต้านขึ้นไป มักจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น ในทำนองเดียวกัน หากราคาทะลุผ่านแนวรับลงไป อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง

นักเทรดที่ประสบความสำเร็จในการ Breakout มักจะรอการยืนยัน เช่น ปริมาณการซื้อขายที่สูง เพื่อหลีกเลี่ยงการ Breakout ปลอม วิธีนี้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง

3. การเทรดตามการเคลื่อนไหวของราคา (Price Action Trend Riding)

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมดโดยไม่พึ่งพาอินดิเคเตอร์ นักเทรดจะมองหาจุดที่ราคาใหม่สูงขึ้นและต่ำลงในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดที่ราคาใหม่ต่ำลงและสูงขึ้นในแนวโน้มขาลง รูปแบบต่าง ๆ เช่น Flags, Pennants และเส้นแนวโน้ม (Trendlines) จะถูกใช้เพื่อระบุจุดเข้าออก

การเทรดตามการเคลื่อนไหวของราคา (Price Action) ต้องการทักษะการอ่านกราฟที่แข็งแกร่ง แต่สามารถให้มุมมองที่บริสุทธิ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด ทำให้กลยุทธ์นี้เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ที่เทรดแบบตามแนวโน้ม

4. กลยุทธ์ Donchian Channel (Donchian Channel Strategy)

Donchian Channel ติดตามราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่เลือกไว้ โดยการ Breakout ขึ้นเหนือช่องบนสุดจะเป็นสัญญาณซื้อ (long) ในขณะที่การ Breakout ลงใต้ช่องล่างสุดจะเป็นสัญญาณขาย (short) กลยุทธ์นี้ช่วยให้นักเทรดเข้าสู่การเทรดเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางชัดเจนในตลาด

การเทรดแบบกลยุทธ์นี้ได้รับความนิยมในกลุ่มนักเทรดฟิวเจอร์และสินค้าโภคภัณฑ์

5. การยืนยันด้วยดัชนี RSI

แม้ว่าดัชนี RSI มักจะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการกลับตัวของราคา (mean-reversion) แต่ก็สามารถใช้ยืนยันแนวโน้มได้ ในกลยุทธ์ Trend Following นักเทรดใช้ RSI เพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น การที่ค่า RSI อยู่เหนือ 50 แสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยังคงมีอยู่

การผสมผสาน RSI กับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถเพิ่มความแม่นยำและลดสัญญาณที่ผิดพลาดได้

6. การตั้ง Stop Loss โดยใช้ Average True Range (ATR) Trailing Stops

การบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยสำคัญในกลยุทธ์ Trend Following และ ATR trailing stop ถือเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากนักเทรดมืออาชีพ เนื่องจาก ATR วัดระดับความผันผวนของราคา ซึ่งช่วยให้สามารถตั้งจุด Stop Loss ที่ปรับตัวตามสภาวะตลาด

การใช้ Stop Loss ที่อิงตาม ATR ช่วยให้นักเทรดสามารถคงตำแหน่งในแนวโน้มได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น โดยลดโอกาสที่จะออกจากการเทรดเร็วเกินไปจากความผันผวนที่เกิดขึ้นในระหว่างทาง

7. การตามแนวโน้มด้วยการผสมผสานอินดิเคเตอร์ (Trend Following with Indicators Combo)

นักเทรดหลายคนใช้การผสมผสานของอินดิเคเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มเพื่อให้ได้รับการยืนยันที่แข็งแกร่งมากขึ้น การผสมผสานที่ใช้กันทั่วไปอาจประกอบด้วย MACD (Moving Average Convergence Divergence), ADX (Average Directional Index), และ Bollinger Bands เมื่อเครื่องมือทั้งสามตัวนี้เข้ากัน จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้ม

การผสมผสานเหล่านี้ช่วยลดเสียงรบกวนและกรองแนวโน้มที่ผิดพลาด ทำให้เหมาะสำหรับนักเทรดที่มองหาความสม่ำเสมอในการเทรด

ทำไมกลยุทธ์ Trend Following ถึงได้ผล?

แนวคิดหลักของกลยุทธ์ Trend Following มีรากฐานมาจากหลักการที่ว่าตลาดมักเคลื่อนไหวในทิศทางที่ยั่งยืนเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย กำไร หรือข่าวเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด เมื่อแนวโน้มเกิดขึ้นและนักเทรดรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วเข้าไปเทรดอย่างมีระเบียบวินัย ก็สามารถเก็บกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่มีขนาดใหญ่ได้

กลยุทธ์นี้ต้องใช้ความอดทน นักเทรดที่ตามแนวโน้มมักยอมรับการขาดทุนเล็กน้อย เพื่อแลกกับโอกาสที่อาจจะทำกำไรจากการเทรดที่ให้ผลตอบแทนสูง ถึงแม้ไม่ทุกรูปแบบของแนวโน้มจะยั่งยืน แต่บางแนวโน้มที่ยาวนานสามารถทำกำไรได้มากกว่าการขาดทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

แม้ว่ากลยุทธ์ Trend Following จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็มีข้อผิดพลาดที่นักเทรดบางคนอาจทำโดยไม่รู้ตัว ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อผลลัพธ์การเทรดได้:

• การเข้าเทรดเร็วเกินไป: การกระโดดเข้าเทรดก่อนที่แนวโน้มจะได้รับการยืนยันมักจะทำให้พลาดจากการกลับทิศทางของราคา และอาจเสียโอกาสในการทำกำไร

• การบริหารความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอ: หากไม่มีการตั้ง Stop Loss ที่เหมาะสม แม้แต่แนวโน้มที่แข็งแกร่งก็อาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างหนักได้

• การพึ่งพาอินดิเคเตอร์มากเกินไป: อินดิเคเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ ไม่ใช่การรับประกันความสำเร็จ ควรใช้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาควบคู่ไปด้วยเสมอ

• การบังคับเทรดในทุกสถานการณ์: ไม่ทุกรูปแบบของตลาดที่จะเหมาะสมกับการเทรดตามแนวโน้ม ควรหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวแคบหรือแกว่งตัวมากเกินไป

สรุป

หากคุณกำลังมองหากลยุทธ์การเทรดที่มีความชัดเจนและไม่ต้องคาดเดาทิศทางตลาด กลยุทธ์ Trend Following อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ เพราะมันสามารถช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ดี และยังสามารถใช้ได้กับสินทรัพย์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น Forex หุ้น หรือสินค้าโภคภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ต้องการความมีวินัยทางอารมณ์ เพราะการเทรดทุกครั้งไม่ได้หมายความว่าจะได้กำไรทุกครั้ง บางครั้งก็ต้องยอมรับการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสำคัญ การรักษาความสม่ำเสมอและเชื่อมั่นในวิธีการที่ใช้ คือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาว

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ