กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สำหรับมือใหม่ เข้าใจง่ายในทันที

การเทรดฟิวเจอร์ (Futures Trading) เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดโอกาสให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน หรือดัชนีหุ้น

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น การเข้าใจหลักการและเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมถือเป็นก้าวสำคัญในการรับมือกับตลาดที่มีความซับซ้อนเช่นนี้ บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์ที่เหมาะสำหรับมือใหม่ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้คุณวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ทำความเข้าใจการเทรดฟิวเจอร์

สัญญาฟิวเจอร์ คือข้อตกลงมาตรฐานในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันที่ระบุในอนาคต สัญญาเหล่านี้ซื้อขายกันในตลาดที่มีการกำกับดูแล และมักถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อเก็งกำไร

จุดเด่นของการเทรดฟิวเจอร์ คือการใช้เลเวอเรจ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเทรดสามารถควบคุมสถานะที่มีมูลค่าสูงได้ โดยใช้เงินทุนเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้ทั้งกำไรและขาดทุนมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นตามไปด้วย

แนวคิดพื้นฐานที่ควรรู้ในการเทรดฟิวเจอร์

ก่อนจะเข้าสู่เรื่องของกลยุทธ์การเทรด สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดพื้นฐานบางประการดังต่อไปนี้:

• เลเวอเรจ (Leverage): การเทรดฟิวเจอร์เกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเทรดสามารถควบคุมสถานะขนาดใหญ่ได้ด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย แม้จะเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดทุนเช่นกัน

• ข้อกำหนดมาร์จิ้น (Margin Requirements): นักเทรดจำเป็นต้องรักษายอดเงินขั้นต่ำในบัญชีซื้อขายที่เรียกว่า "มาร์จิ้น" เพื่อคงสถานะฟิวเจอร์ไว้ หากยอดเงินต่ำกว่าที่กำหนด จะถูกเรียกเงินเพิ่ม (Margin Call) เพื่อเติมเงินเข้าบัญชี

• รายละเอียดของสัญญา (Contract Specifications): สัญญาฟิวเจอร์แต่ละฉบับจะมีรายละเอียดเฉพาะ เช่น สินทรัพย์อ้างอิง ขนาดของสัญญา วันหมดอายุ และค่าการเคลื่อนไหวของราคาขั้นต่ำ (Tick Size)

กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สำหรับมือใหม่

1. กลยุทธ์ตามแนวโน้ม (Trend Following Strategy)

หนึ่งในกลยุทธ์ที่ง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นคือการเทรดตามแนวโน้ม วิธีนี้คือการระบุทิศทางของแนวโน้มในตลาดและเปิดสถานะซื้อหรือขายตามทิศทางนั้น โดยนักเทรดมักใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อช่วยประเมินทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

ตัวอย่างเช่น เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว อาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้เปิดสถานะซื้อ

ในทางกลับกัน หากเกิดการตัดลงในทิศทางตรงกันข้าม อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง และเป็นสัญญาณให้นักเทรดพิจารณาเปิดสถานะขาย กลยุทธ์นี้เน้นการใช้โมเมนตัมของตลาด โดยพยายามเกาะกระแสของแนวโน้มไปจนกว่าจะปรากฏสัญญาณของการกลับตัว

2. กลยุทธ์การเทรดแบบ Breakout (Breakout Trading Strategy)

กลยุทธ์ Breakout เน้นการระบุแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ และเปิดสถานะเมื่อราคาทะลุผ่านระดับเหล่านั้น หากราคาทะลุแนวต้านขึ้นไป อาจบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาหลุดแนวรับลงมาอาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลง

กลยุทธ์นี้ต้องอาศัยการติดตามกราฟราคาอย่างใกล้ชิด และควรยืนยันสัญญาณ Breakout ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น หรือใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากสัญญาณหลอก กลยุทธ์นี้จะมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจนมากขึ้น

3. กลยุทธ์การเทรดแบบ Pullback (Pullback Trading Strategy)

การเทรดแบบ Pullback คือการเข้าสถานะในช่วงที่ราคามีการย้อนกลับชั่วคราว ภายในแนวโน้มหลักที่ยังคงดำเนินอยู่ โดยทั่วไป หลังจากที่ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง มักจะเกิดการปรับฐานหรือพักตัวระยะสั้น ก่อนที่แนวโน้มหลักจะกลับมาเคลื่อนต่อ นักเทรดจะมองหาช่วงพักตัวเหล่านี้เป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดในจุดที่ได้ราคาน่าลงทุนมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น นักเทรดอาจรอให้ราคาย่อตัวลงมาแตะแนวรับก่อน แล้วจึงเปิดสถานะซื้อ โดยคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นจะกลับมาดำเนินต่อ กลยุทธ์นี้ต้องอาศัยความอดทนและความสามารถในการวิเคราะห์จุดกลับตัวชั่วคราวภายในแนวโน้มหลักอย่างแม่นยำ

4. กลยุทธ์การเทรดแบบสเปรด (Spread Trading Strategy)

การเทรดแบบสเปรดคือการซื้อและขายสัญญาฟิวเจอร์สองฉบับที่เกี่ยวข้องกันในเวลาเดียวกัน เพื่อทำกำไรจากความแตกต่างของราคา

การเทรดสเปรดอาจเกี่ยวข้องกับสัญญาฟิวเจอร์ของสินทรัพย์เดียวกันที่มีวันหมดอายุแตกต่างกัน (calendar spreads) หรือสินทรัพย์ที่แตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์กัน (inter-commodity spreads) การเทรดแบบสเปรดช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนเมื่อเทียบกับการเปิดสถานะเต็มตัวในตลาด

5. กลยุทธ์การเทรดแบบ Order Flow (Order Flow Trading)

การเทรดแบบ Order Flow คือการวิเคราะห์การไหลของคำสั่งซื้อและขายในเวลาจริง เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาฉบับระยะสั้น โดยการตรวจสอบความลึกของตลาดและข้อมูลการซื้อขาย นักเทรดสามารถประเมินอารมณ์ของตลาดและระบุจุดกลับตัวหรือการดำเนินแนวโน้มต่อไป

กลยุทธ์นี้ต้องการเครื่องมือเฉพาะและความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดในระดับจุลภาค

6. กลยุทธ์การเทรดแบบการตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Crossover Strategy)

กลยุทธ์การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดมือใหม่ เพราะมีความเรียบง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก เทคนิคนี้จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองระยะเวลาบนกราฟราคา เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ 200 วัน สัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งมักบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังเริ่มต้น

ในทางกลับกัน หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ก็จะเกิดสัญญาณขาย ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง กลยุทธ์นี้ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุการเปลี่ยนทิศทางของตลาดและตัดสินใจเข้าและออกจากตลาดได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที

การพัฒนากลยุทธ์การเทรดและการบริหารความเสี่ยง

การมีแผนการเทรดที่ชัดเจนนั้นสำคัญมากในการประสบความสำเร็จในการเทรดฟิวเจอร์ แผนการเทรดควรกำหนดเป้าหมายในการลงทุน ความเสี่ยงที่สามารถรับได้ และกลยุทธ์ที่เหมาะสม ส่วนประกอบหลักที่ควรมีในแผนการเทรดได้แก่:

• กฎการเข้าซื้อและออกจากการเทรด: กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการตัดสินใจเข้าซื้อหรือออกจากการเทรดโดยใช้เครื่องมือทางเทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐานหรือการผสมผสานทั้งสองอย่าง

• การบริหารความเสี่ยง: กำหนดจำนวนเงินที่คุณยินดีจะเสี่ยงในแต่ละการเทรดและตั้งคำสั่ง Stop-Loss ให้เหมาะสมกับแผนการเทรด

• ขนาดตำแหน่ง: ตัดสินใจว่าจะใช้เงินทุนเท่าใดในแต่ละการเทรดเพื่อให้กระจายความเสี่ยงและไม่เสี่ยงกับการลงทุนในตำแหน่งเดียวมากเกินไป

การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญรวมถึง:

• การตั้งคำสั่ง Stop-Loss: กำหนดจุดออกจากการเทรดล่วงหน้าเพื่อป้องกันการขาดทุนเกินไปในแต่ละการเทรด

• การกระจายความเสี่ยง: หลีกเลี่ยงการลงทุนทั้งหมดในตลาดหรือสถานะเดียว

• การทบทวนผลการเทรด: ประเมินผลการเทรดของคุณอย่างสม่ำเสมอและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนไป

สรุป

การเทรดฟิวเจอร์เป็นโอกาสที่ดีในการทำกำไร แต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น การเข้าใจพื้นฐานและการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถปรับตัวและทำความเข้าใจกับตลาดได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญคือต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลา การพัฒนากลยุทธ์และการปรับปรุงการเทรดอย่างต่อเนื่องจะทำให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาด การมีความกระหายในการหาความรู้และข้อมูลใหม่ ๆ จะช่วยให้เราก้าวหน้าและเติบโตในเส้นทางการเทรดได้อย่างมั่นคง

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ