order block คืออะไร? คู่มือเทรดสำหรับผู้เริ่มต้น

Order Block คือ แนวคิดทรงพลังที่เทรดเดอร์ทั้งรายย่อยและสถาบันนิยมใช้กันมากในปี 2025 เพราะมันไม่ใช่แค่คำศัพท์เทคนิคเท่ ๆ — แต่มันคือ จุดที่บอกให้เรารู้ว่าเงินทุนขนาดใหญ่เข้า-ออกตรงไหน ซึ่งเปิดโอกาสให้เราเข้าเทรดตามนักลงทุนรายใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความนี้จะอธิบายให้รู้ว่า Order Block ทำงานอย่างไร และจะใช้งานมันยังไงเพื่อช่วยยกระดับกลยุทธ์การเทรดของคุณให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Order Block คืออะไร?

Order Block คือบริเวณที่กราฟมีการสะสมตัว (consolidation zone) ซึ่งมักเป็นจุดที่สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารหรือเฮดจ์ฟันด์ วางคำสั่งซื้อหรือขายขนาดใหญ่ บริเวณนี้สะท้อนถึงการซื้อขายอย่างหนาแน่น และมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวราคาครั้งใหญ่ ซึ่งหากราคาหลุดออกจากโซนนี้ไปแล้ว ราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบอีกครั้ง ซึ่งเป็นโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถหาจังหวะเข้าออเดอร์หรือทำกำไรได้

หลักการ Order Block เป็นแนวคิด Smart Money Concept (SMC) ซึ่งเป็นสัญญาณระบุว่ามีปริมาณการซื้อขายจำนวนมากเกิดขึ้นตรงนั้น และจุดเหล่านี้มักจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

Order Block มักถูกระบุได้จากกลุ่มแท่งเทียนที่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ๆ (tight range) ต่อด้วยการ Breakout อย่างรุนแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง บริเวณเหล่านี้จะกลายเป็นแนวรับหรือแนวต้านสำคัญที่ราคามักจะกลับมาแตะหรือทดสอบในอนาคต

ประเภทของ Order Block ในการเทรด

Bullish Order Block

Bullish Order Block คือบริเวณที่แสดงถึง สภาพคล่องฝั่งซื้อ (Buy-side Liquidity) ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์รายใหญ่กำลังสะสมคำสั่งซื้อ ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นแรง โดยทั่วไป Bullish Order Block จะมีลักษณะเป็นแท่งเทียนขาลงขนาดเล็ก หรืออยู่ในช่วงที่ราคาสะสมตัวในกรอบแคบ ๆ จากนั้นตามด้วยการ Breakout ขึ้นอย่างรุนแรง

ราคามักจะย้อนกลับมาแตะบริเวณ Order Block นี้ในภายหลัง ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็น “Demand zone” หรือพื้นที่ที่มีแรงซื้อรออยู่นั่นเอง

Bearish Order Block

Bearish Order Block แสดงถึงแรงขายจากฝั่งสถาบัน (Sell-side Pressure) ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มทุนใหญ่เริ่มทยอยขาย ก่อนที่ราคาจะปรับตัวลงอย่างแรง โดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นแท่งเทียนขาขึ้นขนาดเล็ก หรือกรอบสะสมแคบ ๆ จากนั้นราคาจะเบรกลงอย่างรุนแรง เป็นสัญญาณว่าแรงขายเริ่มเข้าควบคุมตลาด

เมื่อราคาย้อนกลับมาแตะบริเวณนี้อีกครั้ง ก็มักจะเจอแนวต้าน (Resistance) ที่ทำให้ราคามีโอกาสเด้งลงอีกครั้งครับ

Breaker Block

Breaker Block คือ Order Block ที่ถูกทะลุ และไม่สามารถรักษาบทบาทเดิมของมันได้ แต่กลับกลายเป็นแนวกลับตัวในตลาดแทน

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็น Bullish Order Block ที่เคยเป็น Demand zone แต่ถูกทะลุอย่างชัดเจน บริเวณนั้นในอนาคตอาจเปลี่ยนจากแนวรับกลายเป็น แนวต้าน แทน เทรดเดอร์ใช้ Breaker Block เพื่อวิเคราะห์ การเปลี่ยนโครงสร้างตลาด (Market Structure) และช่วยหาจุดเข้าออกที่แม่นยำมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่แนวโน้มเริ่มกลับทิศทาง

วิธีการระบุกราฟ Order Block

การหา Order Block ต้องอาศัยการฝึกฝน แต่เมื่อเข้าใจโครงสร้างแล้วจะง่ายขึ้นมาก โดยสามารถใช้ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้:

• มองหาราคาที่มีการเคลื่อนไหวชัดเจนและรุนแรง — เช่น แท่งเทียนขาขึ้นหรือขาลงขนาดใหญ่ ที่มาพร้อมกับวอลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

• ระบุแท่งเทียนตรงข้ามก่อนการเบรกเกิดขึ้น — เช่น ถ้าราคาเบรกขึ้นแรง ให้หาดูแท่งเทียนขาลงก่อนหน้า แท่งนั้น (หรือกลุ่มแท่งเล็ก ๆ) จะถือเป็น Order Block
  

• ระบุแท่งเทียนตรงข้ามก่อนการเบรกเกิดขึ้น — เช่น ถ้าราคาเบรกขึ้นแรง ให้หาดูแท่งเทียนขาลงก่อนหน้า แท่งนั้น (หรือกลุ่มแท่งเล็ก ๆ) จะถือเป็น Order Block
  

• รอให้ราคากลับมาแตะ Zone นี้อีกครั้ง — บริเวณนี้มักเป็นจุดที่ราคาอาจกลับตัว (Reversal) หรือไปต่อในทิศทางเดิม (Continuation) ได้บ่อยครั้ง
  

ทำไม Order Block ถึงสำคัญ?

Order Block แตกต่างจากแนวรับแนวต้านทั่วไปที่อิงจากจุดสูงสุดหรือต่ำสุด เพราะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ สภาพคล่องที่ซ่อนอยู่ และ เจตนาของสถาบันการเงิน ด้วยเหตุนี้ Order Block จึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ในการคาดการณ์พฤติกรรมราคาในอนาคต

เหตุผลสำคัญที่ Order Block มีความหมายต่อการเทรด:

• สะท้อนตำแหน่งการเข้าซื้อขายของเทรดเดอร์รายใหญ่ในตลาด

• มักเป็นจุดเริ่มต้นของ การกลับตัว หรือ การเบรกแนวโน้ม อย่างมีนัยสำคัญ

• ช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยสามารถเทรดไปในทิศทางเดียวกับสถาบัน (Institutional Flow)
  

เนื่องจากเทรดเดอร์รายใหญ่ ไม่สามารถเปิดหรือปิดสถานะขนาดใหญ่ได้ในครั้งเดียว พวกเขาจึงมักทิ้งร่องรอยการขายไว้บนกราฟ — ซึ่งเทรดเดอร์รายย่อยสามารถใช้เบาะแสเหล่านี้วางแผนเทรดล่วงหน้าได้

ความแตกต่างระหว่าง Order Block กับโซน Supply & Demand

มองเผิน ๆ แล้ว Order Block อาจดูคล้ายกับโซน Supply และ Demand เพราะทั้งสองต่างก็สะท้อนถึง ภาวะไม่สมดุลของตลาด และมีโอกาสเป็นจุดกลับตัวขได้เหมือนกัน แต่ในความจริงแล้ว ทั้งสองมีความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนแต่สำคัญอย่างยิ่ง

โซน Supply และ Demand จะเน้นไปที่ การตอบสนองของราคาบริเวณจุดสูงสุดหรือต่ำสุด ซึ่งเป็นบริเวณที่แรงซื้อหรือแรงขายเข้ามามีบทบาทอย่างมาก

ในขณะที่ Order Block จะเน้นไปที่ จุดเริ่มต้นการเคลื่อนไหวของราคา ก่อนที่ราคาจะเกิดการเบรก โดยปกติแล้วจะมองเห็นเป็นแท่งเทียนขาขึ้นหรือขาลงสุดท้าย ก่อนที่ราคาจะวิ่งแรงไปอีกทิศทางหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น:

• Bullish Order Block คือ แท่งเทียนขาลงสุดท้ายก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง

• Bearish Order Block คือ แท่งเทียนขาขึ้นสุดท้ายก่อนที่ราคาจะร่วงลงแรง

ความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้ ทำให้ Order Block มีความแม่นยำและลึกซึ้งกว่าการใช้แนวรับแนวต้านทั่วไป ในการวิเคราะห์กราฟและวางแผนเทรด

การใช้ Order Block ในกลยุทธ์การเทรด

Order Block ไม่ใช่สัญญาณเดี่ยวที่ใช้เทรดได้ทันที แต่จะให้ผลดีที่สุดเมื่อผสมผสานกับระบบเทรดโดยรวม นี่คือวิธีที่เทรดเดอร์นำ Order Block มาใช้ในกลยุทธ์ที่สามารถลงมือทำได้จริง:

จุดเข้าเทรด (Entry)

รอให้ราคากลับมายังโซน Order Block แล้วเข้าทำการเทรดเมื่อ:

• ราคามีสัญญาณปฏิเสธ เช่น แท่งเทียนรูปแบบ Pin Bar, Doji หรือแท่งเทียนแบบ Bearish/Bullish Engulfing

• ปริมาณซื้อขาย ยืนยันแรงซื้อหรือแรงขาย

• Market Structure สอดคล้องกับทิศทางการเทรด

การวาง Stop Loss

ให้วาง Stop Loss ไว้เหนือ High เล็กน้อย (ถ้าเป็น Bearish Order Block) หรือใต้ Low เล็กน้อย (ถ้าเป็น Bullish Order Block) เพื่อป้องกันการโดนลากกิน Stop จากการ ล่า liquidity หรือ fakeout ที่มักเกิดก่อนราคากลับตัวจริง

เป้าหมายทำกำไร (Profit Targets)

ใช้จุด Swing High / Swing Low ก่อนหน้า หรือระดับ Fibonacci Extension เพื่อกำหนดจุดทำกำไรอย่างมีเหตุผล  เทรดเดอร์หลายคนจะ ทยอยปิดบางส่วนของโพซิชัน เมื่อตลาดเคลื่อนไปในทิศทางที่ได้เปรียบ เพื่อบริหารความเสี่ยงและล็อกกำไรทีละส่วน

ตัวอย่างการใช้งานจริง

ลองจินตนาการว่า ราคาหุ้น Apple (AAPL) กำลังเคลื่อนไหวในกรอบบนกราฟ 1 ชั่วโมง คุณสังเกตเห็นแท่งเทียนแดงเล็ก ๆ ก่อนเกิดการเบรกขึ้นอย่างรุนแรง คุณจึงทำการมาร์กแท่งเทียนแดงนั้นเป็น Bullish Order Block

สองวันถัดมา ราคาเกิดย่อตัวกลับลงมาแตะบริเวณ Order Block ที่คุณมาร์กไว้บนกราฟ 15 นาที ซึ่งปรากฏแท่งเทียน Bullish Engulfing ภายในบล็อก และ RSI อยู่ในโซน Oversold

คุณจึงเข้าออเดอร์ Buy (Long) โดยตั้ง Stop Loss ไว้ใต้ Low ของ Order Block และตั้งเป้าทำกำไรที่จุดสูงก่อนหน้า หาดราคายังเคารพบล็อกนั้นและดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เท่ากับกลยุทธ์ของคุณจึงได้ผล

นี่คือความน่าสนใจของ Order Block เพราะสามารถใช้งานได้กับสินทรัพย์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือ Forex

Order Blocks เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?

ใช่ — แต่เฉพาะในกรณีที่คุณยินดีที่จะเรียนรู้และฝึกฝนอย่างจริงจัง แม้ว่า Order Block จะซับซ้อนกว่าการใช้เครื่องมืออย่างเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) หรือ RSI แต่ก็สามารถเปิดเผย พฤติกรรมของสถาบันการเงิน และ จิตวิทยาตลาด ได้ลึกยิ่งกว่า

มือใหม่ควรเริ่มจาก:

• ศึกษาเรื่อง Price Action ให้เข้าใจ

• ฝึกเทรดใน บัญชีทดลอง (Demo) เพื่อไม่เสียเงินจริง

• จดบันทึกทุกการเทรด เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

• ย้อนดูกราฟย้อนหลัง เพื่อฝึกการมองหา Order Block ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ
  

เมื่อคุณมี วินัยและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ คุณจะสามารถเชี่ยวชาญแนวคิดนี้ และยกระดับกลยุทธ์การเทรดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

บทสรุป

Order Block ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษที่จะทำให้คุณชนะทุกครั้งในการเทรดแต่ถือเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ “ทรงพลังที่สุด” ในโลกของเทคนิคอล ณ ปัจจุบัน การเข้าใจว่า “เงินทุนขนาดใหญ่” เข้าออกตลาดตรงจุดไหน จะทำให้คุณได้เปรียบอย่างมหาศาลในตลาดที่ถูกขับเคลื่อนโดยสถาบันการเงิน

เมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้น การนำ Order Block มาผสมผสานกับการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Structure Analysis) ปริมาณการซื้อขาย และแท่งเทียนยืนยัน จะช่วยเพิ่ม อัตราการชนะ และ ความสม่ำเสมอ ในการเทรดได้อย่างมีนัยสำคัญ

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ